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Opzioni, futures e altri derivati

10/Ed. • con MyLab e eText

John C. Hull

Una guida completa e aggiornata sui beni derivati e la gestione del rischio finanziario. Il testo integra la teoria con numerosissimi esempi tratti dalla realtà che vengono presentati sempre nel contesto delle teorie e dei concetti di volta in volta affrontati, e per questo è considerato un riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario.

Ordine di scuolaUniversità, Varia e Professionale - Università

Area disciplinareDiscipline economico giuridiche

MateriaFINANZA

CollanaAccademica

Considerato una guida di riferimento per il mondo accademico e per i professionisti della finanza, la nuova edizione del testo di Hull presenta molti argomenti nuovi, tra cui:

  • Capitolo 7 riscritto per migliorare la presentazione e rispecchiare i cambiamenti nelle pratiche di mercato in relazione agli swaps
  • Nuovo Capitolo 9, aggiunto per trattare gli aggiustamenti di valutazione: CVA, DVA, FVA, MVA e KVA
  • Nuovo Capitolo 31 che fornisce dettagli sui modelli di equilibrio delle strutture a termine, ampiamente usate nell'analisi degli scenari a lungo termine
  • Ampliata la trattazione dei tassi a interesse negativo, una novità creata dalla crisi finanziaria, presenti sui mercati europei e asiatici
  • Ampliata e aggiornata la trattazione dell'analisi dello scenario greco
  • Ampliata la trattazione del modello SABR che fornisce agli studenti una più solida comprensione della volatilità stocastica
  • Aggiornamenti sulla regolamentazione dei CCP e degli OTC, con dati recenti
  • Tutti gli esempi rivisti alla luce delle attuali condizioni di mercato
  • Rivista e riscritta, al fine di una maggiore chiarezza, tutta la parte descrittiva dei metodi di bootstrap, bond convertibili, hedge fund
  • Nuovi e migliorati problemi di fine capitolo

 

Autore

John C. Hull è professore di Derivati e Gestione del rischio presso la Joseph L. Rotman School of Management (Università di Toronto, Canada).

 

Curatore

Emilio Barone è titolare delle Cattedre di Economia del Mercato Mobiliare e di Derivati Finanziari e Creditizi presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.

 

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Il codice di registrazione presente sulla copertina del libro consente l’accesso per 18 mesi a MyLab, una piattaforma web-based che consente l'accesso all'edizione digitale del testo arricchita da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata e inserire segnalibri, anche su tablet e smartphone. Le risorse multimediali disponibili in piattaforma sono costruite per rispondere a un preciso obiettivo formativo e sono organizzate attorno all’indice del manuale.

In particolare, nella piattaforma MyLab di questo libro trovate:

  • eText: la versione digitale del testo, arricchita da funzionalità che consentono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata e inserire segnalibri, anche su smartphone e tablet.
  • Possibilità di scaricare la release più recente del software DerivaGem, che consente di svolgere molti degli esercizi proposti
  • File Excel con esercizi da risolvere utilizzando il software DerivaGem
  • Set di slide (ridotto rispetto a quello del docente)
  • Risorse docente: in questa sezione sono disponibili: le slide dei singoli capitoli (versione estesa rispetto al set per gli studenti), il Manuale del Docente (in italiano), Note tecniche, file Excel.

 

 

 

Indice

1. Introduzione

2. Funzionamento dei mercati dei futures

3. Strategie di copertura mediante futures

4. Tassi di interesse

5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures

6. Futures su tassi d'interesse

7. Swaps

8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007

9. XVA

10. Funzionamento dei mercati delle opzioni

11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni

12. Strategie operative mediante opzioni

13. Alberi binomiali

14. Processi di Wiener e Lemma di Itô

15. Modello Black-Scholes-Merton

16. Stock option per impiegati e dirigenti

17. Opzioni su indici azionari e valute

18. Opzioni sui Future e modello di Black

19. Lettere greche

20. Volatility Smile

21. Procedure numeriche di base

22. Valore a rischio e deficit atteso

23. Stima di volatilità e correlazioni

24. Rischio di credito

25. Derivati creditizi

26. Opzioni esotiche

27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche

28. Martingale e misure di probabilità

29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato

30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos

31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve

32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve

33. HJM, LMM e curve multiple zero

34. Ulteriori elementi sugli swap

35. Derivati energetici

36. Opzioni reali

37. Incidenti su derivati e insegnamenti che possiamo trarne.

Glossario

Configurazioni dell'opera

Opzioni, futures e altri derivati 10/Ed. con MyLab e eText

John C. Hull

ISBN9788891904737

Euro62,00

Opzioni, futures e altri derivati 10/Ed MyLab accesso studente

John C. Hull

ISBN9788891911759

Euro43,40