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Novità

Introduzione all’econometria

5/Ed. • con MyLab

James H. Stock - Mark W. Watson

Un testo di riferimento per chi affronta un primo corso di econometria ma anche per chi cerca una trattazione esaustiva e chiara di argomenti più avanzati. Oltre a garantire la fedeltà all’approccio originario, la traduzione e la curatela dell’edizione italiana riproducono lo stile piano, la scorrevolezza e la facilità di lettura dell’edizione in lingua inglese.

Ordine di scuolaUniversità, Varia e Professionale - Università

Area disciplinareDiscipline economico giuridiche

MateriaECONOMIA

Il libro si differenzia in maniera sostanziale dagli altri testi dedicati all’argomento per l’approccio adottato dagli autori: innanzi tutto la scelta di integrare la trattazione teorica con continui riferimenti alla realtà attraverso lo studio di casi e dei risultati provenienti dall’analisi empirica e in secondo luogo per la scelta degli argomenti che riflette gli orientamenti contemporanei sia per quanto riguarda gli aspetti teorici sia le applicazioni econometriche. L’organizzazione del testo permette un utilizzo differenziato a seconda delle caratteristiche specifiche e delle finalità del corso.
Ulteriore caratteristica di pregio del manuale, è la ricchezza e la varietà di esercizi; molti di questi sono dotati di dataset che consentono agli studenti di esercitarsi su set di dati molto vasti, in modo da prepararsi adeguatamente alle sfide lavorative.
Tra le novità di questa edizione:

  • Nuovo Capitolo 14 dedicato ai big data e ai metodi di machine learning: questo capitolo presenta nuovi metodi che vanno oltre le tradizionali metodologie predittive, e che promettono previsioni con minori fattori di rischio errore.
  • Capitolo 17 interamente riscritto per rispecchiare le novità introdotte nel Capitolo 14, estendendo le nuove metodologie predittive alle serie temporali. Vengono mostrate serie di dati macroeconomici quadrimestrali per esercitarsi e verificare le capacità previsionali.
  • Novità: la regressione viene in questa nuova edizione introdotta con un trattamento parallelo della previsione e dell’inferenza causale, per preparare gli studenti a differenti tipi di richieste su come i dati possono essere raccolti (ovvero variabili randomizzate vs variabili controllate).
      

Autori

James H. Stock è professore di Economia Politica presso la Harvard Kennedy School.

Mark W.Watson è professore di Economia e Relazioni Pubbliche presso la Princeton University.


L’edizione italiana è a cura di Franco Peracchi, professore ordinario di Econometria presso l’Università di Roma Tor Vergata.

 

Pearson MyLab

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Il codice di registrazione presente sulla copertina del libro consente l’accesso per 18 mesi a MyLab, una piattaforma web-based che consente l'accesso all'edizione digitale del testo arricchita da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata e inserire segnalibri, anche su tablet e smartphone. Le risorse multimediali disponibili in piattaforma sono costruite per rispondere a un preciso obiettivo formativo e sono organizzate attorno all’indice del manuale. In particolare, per questo volume, sono disponibili:

  • la versione eText del volume;
  • la piattaforma MyEconLab, che integra e monitora l’attività individuale di studio attraverso un sistema di tutoring personalizzato che supporta lo studente nell’apprendimento e il docente nella valutazione. Su questa piattaforma sono disponibili esercizi di autovalutazione (in inglese), risorse multimediali raccolte per tipologia (MEL – Multimedia Library) o per capitolo (MEL - Chapter Resources). L’apparato didattico offre video che presentano casi di studio, File Excel utili per la risoluzione di problemi e slide riassuntive per ogni capitolo;
  • quiz di autovalutazione: ciascun capitolo è  corredato da un set online di domande a risposta multipla (in italiano), che possono essere usate o come autovalutazione o come prove da assegnare alla classe per verificare l’effettiva comprensione dei contenuti fino a quel momento trasmessi in aula;
  • soluzioni degli esercizi e i file per lo svolgimento degli Esercizi empirici di fine capitolo;
  • un set di Flashcard: un esercizio di stimolazione attiva della memorizzazione che consente un apprendimento rapido delle terminologie e dei concetti fondamentali.

 

Parte I - INTRODUZIONE E RICHIAMI

1. Domande economiche e dati econmici

2. Richiami di probabilità

3. Richiami di statistica

 

Parte II - ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI DI REGRESSIONE

4. Regressione lineare con un singolo regressore

5. Regressione con un singolo regressore: verifica di ipotesi e intervalli di confidenza

6. Regressione lineare con regressori multipli

7. verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multipla

8. Funzioni di regressione non lineari

9. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla

 

Parte III - ULTERIORI SVILUPPI DELL'ANALISI DI REGRESSIONE

10. Regressione con dati panel

11. Regressione con variabile dipendente binaria

12. Regressione con variabili strumentali

13. Esperimenti e quasi esperimenti

14. Predizione con molti regressori e grandi dati

 

Parte IV - REGRESSIONI PER SERIE TEMPORALI DI TIPO ECONOMICO

15. Introduzione a regressioni temporali e a previsioni

16. Stima degli effetti causali dinamici

17. Ulteriori sviluppi nell'ambito delle regressioni temporali

 

Parte V - LA TEORIA ECONOMETRICA DELL'ANALISI DI REGRESSIONE

18. La teoria del modello di regressione lineare con un singolo regressore

19. La teoria della regressione multipla

 

Configurazioni dell'opera

ISBN: 9788891906199

Introduzione all'Econometria 5/Ed

James H. Stock - Mark W. Watson

pp. 704

ISBN9788891906199

Euro49,00

Introduzione all'Econometria 5/Ed - MyLab - accesso studente

James H. Stock - Mark W. Watson

ISBN9788891906205

Euro34,30