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Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni.

10/Ed. • con MyLab e eText

John C. Hull

Il manuale con le soluzioni proposte nel manuale di riferimento Opzioni, futures e altri derivati 10/e. In questo modo il lettore può procedere nello studio anche in modo autonomo, verificando sia la propria comprensione del testo sia la capacità di applicare le più impegnative tecniche analitiche.

Ordine di scuolaUniversità, Varia e Professionale - Università

Area disciplinareDiscipline economico giuridiche

MateriaFINANZA

CollanaAccademica

Uno strumento di grande utilità per gli studenti, che possono mettersi alla prova autonomamente nello svolgimento degli esercizi, e verificare poi la correttezza del procedimento scelto con le soluzioni fornite da Hull. Il manuale comprende le soluzioni dei quesiti “Domande e Problemi” che appaiono in fondo a ciascun capitolo del manuale teorico; si tratta di un repertorio di oltre 650 esercizi.

 

Autore

John C. Hull è professore di Derivati e Gestione del rischio presso la Joseph L. Rotman School of Management (Università di Toronto, Canada).

 

Curatore

Emilio Barone è titolare delle Cattedre di Economia del Mercato Mobiliare e di Derivati Finanziari e Creditizi presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma.

 

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Il codice di registrazione presente sulla copertina del libro consente l’accesso per 18 mesi a MyLab, una piattaforma web-based che offre l'accesso all'edizione digitale del testo arricchita da funzionalità che permettono di personalizzarne la fruizione, attivare la lettura audio digitalizzata e inserire segnalibri, anche su tablet e smartphone.
Inoltre, i docenti che lo desiderano, potranno personalizzare ulteriormente la piattaforma, per rendere disponibili alla classe virtuale altri materiali di approfondimento, dispense, esercizi e supporti didattici creati dal docente stesso.

Indice generale
1. Introduzione
2. Funzionamento dei mercati dei futures
3. Strategie di copertura mediante futures
4. Tassi di interesse
5. Determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures
6. Futures su tassi d'interesse
7. Swaps
8. Cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007
9. XVA
10. Funzionamento dei mercati delle opzioni
11. Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni
12. Strategie operative mediante opzioni
13. Alberi binomiali
14. Processi di Wiener e Lemma di Itô
15. Modello Black-Scholes-Merton
16. Stock option per impiegati e dirigenti
17. Opzioni su indici azionari e valute
18. Opzioni sui Future e modello di Black
19. Lettere greche
20. Volatility Smile
21. Procedure numeriche di base
22. Valore a rischio e deficit atteso
23. Stima di volatilità e correlazioni
24. Rischio di credito
25. Derivati creditizi
26. Opzioni esotiche
27. Ulteriori elementi su modelli e procedure numeriche
28. Martingale e misure di probabilità
29. Derivati su tassi d'interesse: modelli standard di mercato
30. Aggiustamenti per la convessità, il timing e i quantos
31. Modelli di equilibrio nei tassi a breve
32. Modelli no-arbitrage nei tassi a breve
33. HJM, LMM e curve multiple zero
34. Ulteriori elementi sugli swap
35. Derivati energetici
36. Opzioni reali
37. Incidenti su derivati e insegnamenti che possiamo trarne.

 

 

Configurazioni dell'opera

Opzioni, futures e altri derivati - Manuale delle soluzioni 10/Ed MyLab

John C. Hull

ISBN9788891904775

Euro18,00

Opzioni, futures e altri derivati - Manuale delle soluzioni 10/Ed MyLab accesso studente

John C. Hull

ISBN9788891911742

Euro12,60